第三财经网 2024-11-19 19:09 0
美联储会议开幕前夕，美股三大指数基本持平，市场普遍预期此次会议将暂停加息。根据指标分析，美国核心 CPI 低点远高于美联储 2% 的长期目标。同时，受供给侧影响，原油价格连续第三个星期上涨，布伦特原油价格升至约95美元/桶价格，突破去年11月来的高位，增加了CPI指数短期内的上行风险。
数字货币方面，BTC价格从接近27500的高点短线回落后逐步反弹，且已收复大部分失地并再度站上27000关口，整体仍处在上行趋势当中。
回看过去一个月的行情，数字货币的价格走势已然逃脱了低波动横盘的泥沼，且受近期价格持续上涨的提振，BTC/ETH的隐含波动率曲面再度上抬1%～1.5%vol，中远期ATM IV和RR均达到过去一个月的高点。
此外，尽管利率互换市场已经几乎Price-In了周四FOMC不加息的预期，但决策过后鲍威尔的问答环节或将传达重要的指导信息，因此相较其他期限，21Sep23和22Sep23的IV仍存在3%～4%的溢价。从交易方面看，昨日BTC 22Sep也有累积1614BTC Notioanl的26000-28000 Strangle成交，推动了波动率定价的上涨。
除此之外，在昨日的上涨行情中，ETH九月底既能看到Wing上1750vs1900的Call Spread买入（3250ETH per leg），同时也有几乎等量的成交在Tail上的1900vs2300卖出（3500 per leg），在上行空间有限的情况下省去了部分买入CSpread的成本；BTC上则延续了十月底卖出Put Spread建仓，共计600BTC per leg的23000vs26000 PSpread，传达了交易员对26000支撑位的信心。
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